Rencontres Statistiques Lyonnaises
L'objectif des Rencontres Statistiques Lyonnaises est, comme son nom l'indique, de permettre aux personnes intéressées par la recherche en Statistique à Lyon de se rencontrer et de mieux connaître ce qui est fait dans les différentes institutions lyonnaises.  Ces rencontres ont débuté en octobre 2009, et ont lieu sur la base d'environ une rencontre par mois. Les premiers exposés ont été d'ordre introductif, accessibles à tous. Il n'y a jusqu'à ce jour pas de créneau fixe, mais chaque rencontre est fixée après consultation des membres de la liste de diffusion.
Si vous souhaitez adhérer à cette liste de diffusion, merci d'écrire à fougeresATmath.univ-lyon1.fr (remplacer 'AT' par @).


 Résumé :  Integral estimation in any dimension is an extensive topic, largely treated in the literature, with a broad range of applications. Monte-Carlo type methods arise naturally when one looks forward to quantifying/controlling the error. Many methods have already been developped: MCMC, Poisson disk sampling, QMC (and randomized versions), Bayesian quadrature, etc. In this talk, I’ll consider a different approach which consists in defining the quadrature nodes as the realization of a spatial point process. In particular I’ll show that a very specific class of determinantal point processes, a class of repulsive point patterns, has excellent properties and is able to estimate efficiently integrals for non-differentiable functions with an explicit and faster rate of convergence than current methods.