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Encadrement de thèses (en cours)

• William Thévenot (co-encadré avec Jérôme Lelong) depuis mai 2023.
• Ri Wang (co-encadré avec Clémentine Prieur) depuis novembre 2021.
• Manal Zeidan (co-encadrée avec Pierre Ribereau) depuis octobre 2021
• Bérénice-Alexia Jocteur (co-encadrée avec Pierre Ribereau) depuis juillet 2021.

Encadrement de thèses (soutenues)

• Oskar Laverny (co-encadré avec Esterina Masiello et Didier Rullière), Structures de dépendance et agrégation des risques, soutenue le 30 mai 2022. Actuellement maître de conférence à l'université d'Aix Marseille.
• Kevin Elie-dit-Cosaque, Développement de mesures d’incertitudes pour le risque de modèle dans des contextes incluant de la dépendance stochastique, soutenue le 13 novembre 2020. Actuellement analyste actuariel à la SCOR, Paris.
• Abdul-Fattah Abuawwad Sur l'inférence statistique pour des processus spatiaux et spatio-temporels extêmes, soutenue le 20 juin 2019 (co-encadré avec Pierre Ribereau). Actuellement enseignant à temps partiel à Palestine Ahlyia University.
• Antoine Usseglio-Carleve Estimation de mesures de risque pour des distributions elliptiques conditionnées, soutenue le 26 juin 2018  (co-encadré avec Didier Rullière). Actuellement Maître de conférences à l'université d'Avignon.
• Manaf Ahmed Sur l’évaluation statistique des risques pour les processus spatiaux, soutenue le 29 juin 2017 (co-encadré avec Céline Vial et Pierre Ribereau). Actuellement enseignant  chercheur à l'université de Mosul (Irak).
• Khalil Saïd Mesures de risque multivariées et applications en science actuarielle, soutenue le 2 décembre 2016 (co-encadré avec Didier Rullière). Actuellement enseignant à l'Insea de Rabbat (Maroc).
• Ibrahima Niang, Quantification et méthodes statistiques pour le risque de modèle, soutenue le 26 janvier 2016 (co-encadré avec Areski Cousin). Actuellement analyste quantitatif chez Natixis.
• Andrés Cuberos, Modèles et estimation de risques aggrégés, soutenue le 18 décembre 2015, (co-encadré avec Esterina Masiello). Actuellement analyste actuariel chez SCOR.
• Manel Kacem,  Processus de risque : modélisation de la dépendance  et  évaluation du risque sous des contraintes de convexité, soutenue le 20 mars 2013, (co-encadrée avec Stéphane Loisel). Actuellement enseignante à IHEC Sousse (Tunisie).
• Xavier Milhaud,  Mélanges de GLM et nombre de composantes: application au risque de rachat en Assurance Vie, soutenue le 6 juillet 2012, (co-encadré avec Stéphane Loisel). Actuellement maître de conférences à l'université d'Aix-Marseille.
• Christophe Dutang, Etude des marchés d'assurance non-vie à l'aide d'équilibre de Nash et de modèles de risques avec dépendance, soutenue le 31 mai 2012, (co-encadré avec Stéphane Loisel). Actuellement Maître de conférences à Grenoble INP - UGA.
• Elena di Bernardino,  Modélisation de la dépendance et mesures de risque multidimensionnelles, soutenue le 8 décembre 2011 (co-encadrée avec Clémentine Prieur). Actuellement Professeure à l'université de Nice.
• Co-encadrement de la thèse de Benoît Daireaux (encadrée par Brigitte Vallée), soutenue à l'université de Caen le 22 juin 2005 : l'analyse dynamique d’algorithmes euclidiens.