Optimisation Dynamique

Programme du cours

Le cours se déroulera sur 9 séances + 3 de TD, qui devraient être organisées plus ou moins comme ça:

  • 1) Introduction et rappels
  • 2) Programmation dynamique en temps discret et horizon fini
  • 3) Horizon infini : existence des stratégies optimales et équation de Bellmann
  • 4) TD
  • 5) Encore sur l'horizon infini
  • 6) Calcul des variations et Équations d'Euler-Lagrange
  • 7) Convexité stricte convexité, exemples de calcul, d'existence, non-existence, unicité
  • 8) TD
  • 9) Contrôle optimal : Hamiltonien, principe de Pontriaguine, fonction valeur, Équations d'Hamilton-Jacobi-Bellmann
  • 10) Chercher les contrôles optimaux : contrôle en feedback, exemples
  • 11) Quelques mots sur les espaces de Sobolev et les questions d'existence
  • 12) TD


    • Les TD seront assurés par Guillaume Vigeral

    Polys

    Poly de Guillaume Carlier
    Un petit poly informel sur les espaces de Sobolev

    Annales

    Attention, il y par ci et par là des fautes de signes dans certains exos de programation dynamique en temps discret, ce qui peut les rendre plus simple ou plus durs que prévu.
    rattrapage ENSAE 2012
    examen ENSAE 2012
    rattrapage ENSAE 2011 (ignorez le fait que j'ai écrit "session 1")
    examen ENSAE 2011
    rattrapage ENSAE 2010
    Examen ENSAE 2010
    examen ENSAE-Sénégal 2009 (avec corrigé)
    examen ISSEA 2009 (Yaoundé, Cameroun)
    examen ISSEA 2008 (Yaoundé, Cameroun)