Optimisation Dynamique

Programme du cours

Le cours se déroulera sur 9 séances + 3 de TD, qui devraient être organisées plus ou moins comme ça:

1) Introduction et rappels

2) Programmation dynamique en temps discret et horizon fini

3) Horizon infini : équation de Bellmann et existence des stratégies optimales

4) TD

5) Encore sur l'horizon infini

6) Calcul des variations et Équations d'Euler-Lagrange

7) Convexité stricte convexité, exemples de calcul, d'existence, non-existence, unicité

8) TD

9) Contrôle optimal : Hamiltonien, principe de Pontriaguine, fonction valeur, Équations d'Hamilton-Jacobi-Bellmann

10) Chercher les contrôles optimaux : contrôle en feedback, exemples

11) TD

12) Quelques mots sur les espaces de Sobolev et les questions d'existence

Les TD seront assurés par Guillaume Vigeral