Against the unpredictability against the chaotic uncertainty of the future, the remedy lies in the ability to make and keep promises.
    Contre l'imprévisibilité, contre la chaotique incertitude de l'avenir, le remède se trouve dans la faculté de faire et de tenir des promesses. Hannah Arendt (1958).

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Encadrement de thèses (en cours)

• William Thévenot (co-encadré avec Jérôme Lelong) depuis mai 2023.
• Ri Wang (co-encadré avec Clémentine Prieur) depuis novembre 2021.
• Manal Zeidan (co-encadrée avec Pierre Ribereau) depuis octobre 2021
• Bérénice-Alexia Jocteur (co-encadrée avec Pierre Ribereau) depuis juillet 2021.

Encadrement de thèses (soutenues)

• Oskar Laverny (co-encadré avec Esterina Masiello et Didier Rullière), Structures de dépendance et agrégation des risques, soutenue le 30 mai 2022. Actuellement maître de conférence à l'université d'Aix Marseille.
• Kevin Elie-dit-Cosaque, Développement de mesures d’incertitudes pour le risque de modèle dans des contextes incluant de la dépendance stochastique, soutenue le 13 novembre 2020. Actuellement analyste actuariel à la SCOR, Paris.
• Abdul-Fattah Abuawwad Sur l'inférence statistique pour des processus spatiaux et spatio-temporels extêmes, soutenue le 20 juin 2019 (co-encadré avec Pierre Ribereau). Actuellement enseignant à temps partiel à Palestine Ahlyia University.
• Antoine Usseglio-Carleve Estimation de mesures de risque pour des distributions elliptiques conditionnées, soutenue le 26 juin 2018  (co-encadré avec Didier Rullière). Actuellement Maître de conférences à l'université d'Avignon.
• Manaf Ahmed Sur l’évaluation statistique des risques pour les processus spatiaux, soutenue le 29 juin 2017 (co-encadré avec Céline Vial et Pierre Ribereau). Actuellement enseignant  chercheur à l'université de Mosul (Irak).
• Khalil Saïd Mesures de risque multivariées et applications en science actuarielle, soutenue le 2 décembre 2016 (co-encadré avec Didier Rullière). Actuellement enseignant à l'Insea de Rabbat (Maroc).
• Ibrahima Niang, Quantification et méthodes statistiques pour le risque de modèle, soutenue le 26 janvier 2016 (co-encadré avec Areski Cousin). Actuellement analyste quantitatif chez Natixis.
• Andrés Cuberos, Modèles et estimation de risques aggrégés, soutenue le 18 décembre 2015, (co-encadré avec Esterina Masiello). Actuellement analyste actuariel chez SCOR.
• Manel Kacem,  Processus de risque : modélisation de la dépendance  et  évaluation du risque sous des contraintes de convexité, soutenue le 20 mars 2013, (co-encadrée avec Stéphane Loisel). Actuellement enseignante à IHEC Sousse (Tunisie).
• Xavier Milhaud,  Mélanges de GLM et nombre de composantes: application au risque de rachat en Assurance Vie, soutenue le 6 juillet 2012, (co-encadré avec Stéphane Loisel). Actuellement maître de conférences à l'université d'Aix-Marseille.
• Christophe Dutang, Etude des marchés d'assurance non-vie à l'aide d'équilibre de Nash et de modèles de risques avec dépendance, soutenue le 31 mai 2012, (co-encadré avec Stéphane Loisel). Actuellement Maître de conférences à Grenoble INP - UGA.
• Elena di Bernardino,  Modélisation de la dépendance et mesures de risque multidimensionnelles, soutenue le 8 décembre 2011 (co-encadrée avec Clémentine Prieur). Actuellement Professeure à l'université de Nice.
• Co-encadrement de la thèse de Benoît Daireaux (encadrée par Brigitte Vallée), soutenue à l'université de Caen le 22 juin 2005 : l'analyse dynamique d’algorithmes euclidiens.