Encadrement de thèses (en cours)
- William Thévenot (co-encadré avec Jérôme Lelong) depuis mai 2023.
- Ri Wang (co-encadré avec Clémentine Prieur) depuis novembre 2021.
- Manal Zeidan (co-encadrée avec Pierre Ribereau) depuis octobre 2021
Encadrement de thèses (soutenues)
- Bérénice-Alexia Jocteur (co-encadrée avec Pierre Ribereau), Causal forests and model shift transfer learning
to estimate heterogeneous treatment effect, soutenue le 3
juillet 2024. Actuellement analyste quantitative en risque de crédit
chez Natixis.
- Oskar
Laverny (co-encadré avec Esterina Masiello et Didier Rullière),
Structures de dépendance et agrégation des risques, soutenue le
30 mai 2022. Actuellement maître de conférence à l'université d'Aix
Marseille.
- Kevin Elie-dit-Cosaque, Développement de mesures d'incertitudes
pour le risque de modèle dans des contextes incluant de la
dépendance stochastique, soutenue le 13 novembre 2020.
Actuellement analyste actuariel à la SCOR, Paris.
- Abdul-Fattah Abuawwad Sur l'inférence statistique pour des
processus spatiaux et spatio-temporels extrêmes, soutenue le 20
juin 2019 (co-encadré avec Pierre Ribereau). Actuellement enseignant à
temps partiel à Palestine Ahlyia University.
- Antoine Usseglio-Carleve Estimation de
mesures de risque pour des distributions elliptiques conditionnées,
soutenue le 26 juin 2018 (co-encadré avec Didier Rullière).
Actuellement Maître de conférences à l'université d'Avignon.
- Manaf Ahmed Sur l'évaluation statistique des risques pour les
processus spatiaux, soutenue le 29 juin 2017 (co-encadré avec
Céline Vial et Pierre Ribereau). Actuellement enseignant
chercheur à l'université de Mosul (Irak).
- Khalil Saïd Mesures de risque multivariées et applications en
science actuarielle, soutenue le 2 décembre 2016 (co-encadré
avec Didier Rullière). Actuellement enseignant à l'Insea de Rabbat
(Maroc).
- Ibrahima Niang, Quantification et méthodes statistiques pour le
risque de modèle, soutenue le 26 janvier 2016 (co-encadré avec
Areski Cousin).
Actuellement analyste quantitatif chez Natixis.
- Andrés Cuberos, Modèles et estimation de risques aggrégés,
soutenue le 18 décembre 2015, (co-encadré avec Esterina Masiello).
Actuellement analyste actuariel chez SCOR.
- Manel Kacem, Processus de risque : modélisation de la
dépendance et évaluation du risque sous des contraintes
de convexité, soutenue le 20 mars 2013, (co-encadrée avec
Stéphane Loisel). Actuellement enseignante à IHEC Sousse (Tunisie).
- Xavier
Milhaud, Mélanges de GLM et nombre de composantes:
application au risque de rachat en Assurance Vie, soutenue le 6
juillet 2012, (co-encadré avec Stéphane Loisel). Actuellement maître
de conférences à l'université d'Aix-Marseille.
- Christophe Dutang,
Etude des marchés d'assurance non-vie à l'aide d'équilibre de Nash
et de modèles de risques avec dépendance, soutenue le 31 mai
2012, (co-encadré avec Stéphane Loisel). Actuellement Maître de
conférences à Grenoble INP - UGA.
- Elena di
Bernardino, Modélisation de la dépendance et mesures
de risque multidimensionnelles, soutenue le 8 décembre 2011
(co-encadrée avec Clémentine Prieur). Actuellement Professeure à
l'université de Nice.
- Co-encadrement de la thèse de Benoît Daireaux (encadrée par Brigitte Vallée), soutenue à l'université de
Caen le 22 juin 2005 : l'analyse dynamique d'algorithmes
euclidiens.
Dernière mise à jour : 20
déc. 2024.
Last update: Dec. 20th, 2024.
