Against the unpredictability against the chaotic uncertainty of the future, the remedy lies in the ability to make and keep
promises.
Contre l'imprévisibilité, contre la chaotique incertitude de l'avenir, le remède se trouve dans la faculté de faire et
de tenir des promesses. Hannah Arendt (1958).
Encadrement de thèses (en cours)
- William Thévenot (co-encadré avec Jérôme Lelong) depuis mai 2023.
- Ri Wang (co-encadré avec Clémentine Prieur) depuis novembre 2021.
- Manal Zeidan (co-encadrée avec Pierre Ribereau) depuis octobre 2021
Encadrement de thèses (soutenues)
- Bérénice-Alexia Jocteur (co-encadrée avec Pierre Ribereau), Causal forests and model shift transfer learning
to estimate heterogeneous treatment effect, soutenue le 3
juillet 2024. Actuellement analyste quantitative en risque de crédit
chez Natixis.
- Oskar
Laverny (co-encadré avec Esterina Masiello et Didier Rullière),
Structures de dépendance et agrégation des risques, soutenue le
30 mai 2022. Actuellement ma&icrc;tre de conférence à l'université d'Aix
Marseille.
- Kevin Elie-dit-Cosaque, Développement de mesures d'incertitudes
pour le risque de modèle dans des contextes incluant de la
dépendance stochastique, soutenue le 13 novembre 2020.
Actuellement analyste actuariel à la SCOR, Paris.
- Abdul-Fattah Abuawwad Sur l'inférence statistique pour des
processus spatiaux et spatio-temporels extrêmes, soutenue le 20
juin 2019 (co-encadré avec Pierre Ribereau). Actuellement enseignant à
temps partiel à Palestine Ahlyia University.
- Antoine Usseglio-Carleve Estimation de
mesures de risque pour des distributions elliptiques conditionnées,
soutenue le 26 juin 2018 (co-encadré avec Didier Rullière).
Actuellement Maître de conférences à l'université d'Avignon.
- Manaf Ahmed Sur l'évaluation statistique des risques pour les
processus spatiaux, soutenue le 29 juin 2017 (co-encadré avec
Céline Vial et Pierre Ribereau). Actuellement enseignant
chercheur à l'université de Mosul (Irak).
- Khalil Saïd Mesures de risque multivariées et applications en
science actuarielle, soutenue le 2 décembre 2016 (co-encadré
avec Didier Rullière). Actuellement enseignant à l'Insea de Rabbat
(Maroc).
- Ibrahima Niang, Quantification et méthodes statistiques pour le
risque de modèle, soutenue le 26 janvier 2016 (co-encadré avec
Areski Cousin).
Actuellement analyste quantitatif chez Natixis.
- Andrés Cuberos, Modèles et estimation de risques aggrégés,
soutenue le 18 décembre 2015, (co-encadré avec Esterina Masiello).
Actuellement analyste actuariel chez SCOR.
- Manel Kacem, Processus de risque : modélisation de la
dépendance et évaluation du risque sous des contraintes
de convexité, soutenue le 20 mars 2013, (co-encadrée avec
Stéphane Loisel). Actuellement enseignante à IHEC Sousse (Tunisie).
- Xavier
Milhaud, Mélanges de GLM et nombre de composantes:
application au risque de rachat en Assurance Vie, soutenue le 6
juillet 2012, (co-encadré avec Stéphane Loisel). Actuellement maître
de conférences à l'université d'Aix-Marseille.
- Christophe Dutang,
Etude des marchés d'assurance non-vie à l'aide d'équilibre de Nash
et de modèles de risques avec dépendance, soutenue le 31 mai
2012, (co-encadré avec Stéphane Loisel). Actuellement Maître de
conférences à Grenoble INP - UGA.
- Elena di
Bernardino, Modélisation de la dépendance et mesures
de risque multidimensionnelles, soutenue le 8 décembre 2011
(co-encadrée avec Clémentine Prieur). Actuellement Professeure à
l'université de Nice.
- Co-encadrement de la thèse de Benoît Daireaux (encadrée par Brigitte Vallée), soutenue à l'université de
Caen le 22 juin 2005 : l'analyse dynamique d'algorithmes
euclidiens.
Dernière mise à jour : 20
déc. 2024.
Last update: Dec. 20th, 2024.
