Against the unpredictability against the chaotic uncertainty of the future, the remedy lies in the ability to make and keep
promises.
Contre l'imprévisibilité, contre la chaotique incertitude de l'avenir, le remède se trouve dans la faculté de faire et
de tenir des promesses. Hannah Arendt (1958).
Publications,
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Thèmes de recherche
Depuis le 1 janvier 2014,
mon activité de recherche est menée au sein de l'Institut Camille Jordan et concerne principalement
la modélisation de la dépendance stochastique, ses aspects statistiques
et ses applications :
- les propriétés statistiques des
processus dépendants; estimation paramétrique et non paramétrique;
aspects multi-dimensionnels, spatiaux et spatio-temporels; liens
avec la théorie des valeurs extrêmes;
- les risques en assurance, finance
et environnement;
- l'apprentissage statistique et analyse
d'incertitudes.
De septembre 2007 à décembre 2013,
j'étais membre du
laboratoire SAF. De 1998 à 2007, j'ai fait partie de l'Institut de Mathématique de Bourgogne.
Jury de thèse ou d'HDR (hors thèses
encadrées), depuis 2010.
- Rapportrice de l'HDR de Maud Thomas, Contributions
à la théorie des valeurs extrêmes et à la gestion du risque,
soutenue le 15 janvier 2024, Sorbonne université.
- Présidente du jury de thèse de Salim
Ibrahim Amoukou, Trustworthy Machine Learning : Explainability and
Distribution-Free Uncertainty Quantification, soutenue le 15
décembre 2023 à l'université d'Evry, sous la direction de Nicolas
Brunel.
- Membre du jury de thèse de Tom Picard,
Filtrage et apprentissage statistique pour la gestion des risques
financiers, soutenue le 13 octobre 2023 à l'université Grenoble
Alpes, sous la direction de Jérôme Lelong.
- Présidente du jury d'HDR de Céclie
Mercadier, Non parametric statistics and global sensitivity
analysis tools in the study of (tail) dependence, soutenue le 10
juillet 2023 à l'université Claude Bernard Lyon 1.
- Présidente du jury de thèse de Thibalt
Modeste, Évaluation et construction des prévisions probabilistes :
score et calibration dans un cadre dynamique, soutenue le 22
juin 2023 à l'université Claude Bernard Lyon 1, sous la direction de
Clément Dombry et Anne-Laure Fougères.
- Présidente du jury de thèse de Nicolas
Dulac, Conception d'un système d'anticipation des écarts,
suivi,diagnostic et aide à la décision de production dans le cadre
de l'Industrie futur. Application à la production par fluotournage
sur des pièces de grande taille, soutenue le 16 décembre 2022 à
l'université Claude Bernard Lyon 1, sous la direction de Gabriela
Ciuperca.
- Rapportrice de l'HDR de Nourddine
Azzaoui Quelques contributions aux traitements de données, de
signaux et de leurs applications, soutenue le 13 avril 2022 à
l'université Clermont Auvergne.
- Rapportrice de la thèse de Meryem
Bousebata et Présidente du jury Bayesian estimation of extreme
risk measures. Application for the insurance of natural disasters,
soutenue le 30 mars 2022, à l'université Grenoble Alpes sous la
direction de Stéphane Girard.
- Membre du jury de thèse de Jean de Dieu
Kagambega Influence de la RSE sur les immatériels et les
performances associe?es dans les mutuelles et les entreprises
innovantes du CAC 40, soutenue le 17 septembre 2021 à
l'université Claude Bernard Lyon 1, sous la direction de Christian de
Peretti.
- Rapportrice de l'HDR de Thomas Opitz, Spatio-temporal
modeling of point patterns and extreme events, soutenue le 17
juin 2021, Université Aix-Marseille.
- Présidente du jury de thèse de Gabriel
Sarazin, Analyse de sensibilité fiabiliste en présence
d'incertitudes épistémiques introduites par les données
d'apprentissage, soutenue le 25 mai 2021, université de
Toulouse, sous la direction de Jérôme Morio et Agnès Lagnoux.
- Membre du jury de thèse de Paul
Lamarre, Le prion sous toutes ses formes Modélisation mathématique
des processus d'agrégation et de conversion des protéines,
soutenue le 4 mai 2021, université Claude Bernard Lyon 1, sous la
direction de Laurent Pujo-Menjouet et Suzanne Sindi.
- Présidente du jury d'HDR de Pierre
Ribereau, Contributions à l'étude des extrêmes, soutenue le 14
janvier 2021, université Claude Bernard Lyon 1.
- Rapportrice et présidente du jury de
thèse de Maria Belen Guzman Herida, Contributions à la calibration
et à l'analyse de sensibilité globale des modèles numériques
d'avalanche de neige, soutenue le 10 décembre 2020, sous la
direction de Nicolas Eckert et Clémentine Prieur, Université Grenoble
Alpes.
- Membre du jury d'HDR de Myriam
Maumy-Bertrand, Comment la modélisation statistique
contribue-t-elle à la recherche biomédicale et à la R&D de
l'industrie ? Soutenue le 18 septembre 2020, Université de
Strasbourg.
- Membre du jury d'HDR de Didier
Rullière, Contributions à la mesure du risque dans un cadre
multivarié, soutenue le 28 janvier 2020, Université Claude
Bernard Lyon 1.
- Présidente du jury de thèse de Simon
Chatelain, Modeling the dependence of pre-asymptotic extremes,
soutenue le 17 décembre 2019, sous la direction de Anne-Laure Fougères
et Johanna G. Neslehová, Université Claude Bernard Lyon 1.
- Membre du jury d'habilitation à diriger
des recherche de Céline Helbert, Contributions à l'analyse
statistique de simulations numériques : plans d'expériences,
métamodèles, optimisation et inversion en présence d'incertitudes,
soutenue le 20 novembre 2019, Ecole Centrale de Lyon.
- Présidente du jury de thèse de Amandine Schmutz, Contributions
à l'analyse de données fonctionnelles multivariées, application
à l'étude de la locomotion du cheval de sport, sous la
direction de Laurence Cheze et Julien Jacques, soutenue le 15
novembre 2019, université Claude Bernard Lyon 1.
- Membre du jury de la thèse de Xiaoshan
Su, Three Essays on the Design, Pricing, and Hedging of Insurance
Contracts, sous la direction de Olivier Lecourtois, soutenue le
11 septembre 2019 à l'université Lumière Lyon 2.
- Membre du jury de la thèse de Nazih
Benoumechiara. Traitement de la dépendance en analyse de
sensibilité pour la fiabilité industrielle sous la direction de
Gérard Biau, Bertrand Michel, Philippe Saint-Pierre, soutenue le 10
juillet 2019 à Sorbonne Université.
- Membre du jury de la thèse de Saker
Sabkha, On the dynamic behavior of the worldwide sovereign Credit
Default Swaps markets, sous la direction de Christian de
Peretti, soutenue le 23 juillet 2018 à l'université Claude Bernard
Lyon 1.
- Rapportrice de la thèse de Nejib
Dalhoumi, Sur l'estimation de probabilités de queue multivariées,
réalisée sous la direction de Jean-Noël Bacro et Gwladys Toulemonde, soutenue le 25 septembre
2017 à l'université de Montpelier.
- Membre du jury d'HDR d'Elena
Di Bernadino, Contributions to multivariate risk models,
soutenue le 13 septembre 2017 au CNAM Paris.
- Membre du jury de la thèse de Li Shen,
Three Essays on the Probability and Risks of Life Insurance
Companies, réalisée sous la direction d'Olivier Le Courtois, soutenue le 26 juin 2017, à
l'université Lumière Lyon 2.
- Rapportrice de la thèse de Charles Tillier, Processus et indicateurs
de risque en assurance non-vie et sécurité alimentaire,
réalisée sous la direction de Patrice Bertail et Olivier Wintenberger, soutenue le 19 juin 2017,
à l'université Paris Nanterre.
- Rapportrice de la thèse de Patricia
Tencaliec, Developments in statistics applied to
hydro-meteorology : imputation of stream flow data and
semi-parametric precipitation modeling, réalisée sous la
direction de Clémentine Prieur et Anne-Catherine Favre, soutenue le 1 février 2017
à l'Université Grenoble Alpes.
- Rapportrice de l'habilitation de Stefan Thonhauser, Risk theoretic modeling
and optimization (octobre 2016), université de Graz (Autriche).
- Rapportrice de la thèse de Sloma Przemyslaw, Contribution to the weak
convergence of empirical copula process. Contribution to the
stochastic claims reserving in general insurance, réalisée à
l'université Paris 6, sous la direction de Paul Deheuvels, thèse
soutenue le 30 septembre 2014.
- Membre du jury de thèse de Jonathan
El-Methni : Contributions à l'estimation de quantiles extrêmes.
Applications à des données environnementales, réalisée à
l'université de Grenoble, sous la direction de Stéphane Girard et Laurent Gardes, thèse soutenue le 7 octobre
2013.
- Membre du jury de HDR de Melchior
Salgado : La fertilisation croisée des actions de production et de
transmission de connaissances en management stratégique soutenue
le 18 juin 2012 à l'université Lyon 3.
- Membre du jury de la thèse de Aymeric
Kamega réalisée à l'université Lyon 1, sous la direction de Frédéric Planchet, Outils théoriques et
opérationnels adaptés au contexte de l'assurance vie en Afrique
subsaharienne francophone - Analyse et mesure des risques liés à la
mortalité, soutenue le 14 décembre 2011.
- Membre du jury de la thèse de Aboubacar Amiri réalisée à l'université
d'Avignon sous la direction de Delphine Blanke, Estimateurs fonctionnels
récursifs et leurs applications à la prévision, soutenue le 6
décembre 2010.
- Membre du jury de l'HDR de Stéphane Loisel Contribution à la gestion
quantitative des risques en assurance, soutenue à l'université
Lyon 1 en novembre 2010.
- Présidente du jury de la thèse de Romain Biard réalisée à l'université Lyon 1 sous
la direction de Jean Claude Augros et Stéphane Loisel,
Dépendance et évènements extrêmes en théorie de la ruine : étude
univariée et multivariée, problèmes d'allocation optimale,
soutenue en septembre 2010.
- Présidente du jury de la thèse de
Mathieu Bargès réalisée à l'université Lyon 1 sous la direction de
Jean Claude Augros et Etienne Marceau, Modèles de dépendance
dans la théorie du risque, soutenue en avril 2010.
Participation à des projets de recherche
- Participation à une action financée par
la fundacion
Mapfre (2017-2018).
- Participation au projet MulitRisk (2014-2016).
- Coordinatrice du projet ANR
AST&Risk Approches Spatio-Temporelles pour la modélisation du
Risque, sélectionné au tritre de l'appel à projet non-thématique 2008,
janvier 2009 - juin 2012 (rapport final et l'annexe au rapport).
- Titulaire (avec Jean-Paul Laurent) de
la chaire
Management de la modélisation financée par BNP Paribas
assurance, de septembre 2010 à mars 2014.
- Participation au projet ANR Dyn3S.
- Coordinatrice de l'ACI Nouvelles
interfaces des mathématiques, DynamicAl attribuée en
2004 et pour une durée de 3 ans.
- Responsable d'une ATIP
Jeunes chercheurs du CNRS sur la thématique Interface
entre mathématiques et informatique : de la théorie aux applications
en 2002-2003.
Séminaires / Conférences depuis 2010
- Année 2024 * 19 septembre 2024, contributed talk, conférence ENBIS, Leuven.
* 16 juillet 2024, Eu-Maths-In invited session, ECM Seville.
- Année 2023 * 16 novembre 2023, Séminaire Phimeca, Paris, Goal oriented random forests.
* 24 octobre 2023, Joint LMPB-ISM workshop on Statistical modeling,
machine Learning, and artificial intelligence insights for
natural hazard and risk studies.
* 22nd ECMI
Conference on Industrial and Applied Mathematics 26-30 June
2023, Wrocław, Poland, Estimation
of multivariate generalized gamma convolutions, application to
dependence structure modelling in insurance.
- Année 2022 * 16 avril 2022, SIAM Conference on Uncertainty
Quantification (UQ22), en ligne.
- Année 2021 * 29 et 30 avril 2021, journées Mascotnum, On the estimation of conditional quantiles.
- Année 2020 * Séminaire Datashape, Inria Saclay, 7 janvier 2020.
* 5 et 6 novembre 2020 : école QMC à Luminy, On the Estimation of
conditional quantiles.
- Année 2019 * Journées de probabilités, statistique et système
dynamique du LMBA à Quimper, 17 janvier 2019
* Contributed talk à la conférence
ICIAM à Valence, 16 juillet 2019 : Quantile
oriented sensitivity analysis for insurance companies' solvency.
* Invited session Modeling, Simulation, Optimization in a
Data-rich Environment, HPC 2019.
* Invited speaker at WIM2019.
- Année 2018 * Séminaire de probablité et Statistique du Laboratoire
de Mathématiques de Besançon, 26 Février 2018 :
Semi-parametric methods for extension of spatial max-stable
processes
* Session "Extrêmes Spatiaux", journées MAS 2018, Dijon, 29 août 2018
* Séminaire actuariel du CEMAPRE,
université de Lisbonne, 17 octobre 2018 : Estimation
of conditional risk measures for elliptic distributions.
- Année 2017 * Research talk at Research School on Spatial
Statistics and extreme values, école du CIMPA à La Havanne,
Cuba, Mars 2017 : Spatial
risk measures
* Workshop of the mathematical science department, Liverpool, Novembre
2017.
- Année 2016 * Workshop Extreme value modeling and water ressources,
Aussois, June 2016
* Statistical approaches to non-linear systems, workshop CPT
Marseille, September 2016
* Salzburg
Workshop on Dependence Models Copulas, September 2016, invited
session : Some
Copula's approximations
* Séminaire de probabilité et Statistique du
laboratoire Mathématiques et Interactions de Nice.
- Année 2015 * AFMath in Brussels (invited speaker)
* 47ème JDS à
Lille
* Colloquim of the mathematical science deptarment, Liverpool : On the estimation of aggregated quantiles with
marginal and dependence informations.
- Année 2014 * 8th Conference in Actuarial Science and Finance on
Samos (invited speaker, session risk management)
* Journée MultiRisk à Grenoble : On the consistency of Sobol indices with respect
to stochastic ordering of model parameters.
- Année 2013 * Séminaire actuariel Lyon - Le Mans
* 30th French Finance Association Conference
*
Colloquium of the International Actuarial Association,
AFIR/ERM session : Asymptotic
behavior, comparisons of risk indicators and applications to
optimal reserve allocation.
- Année 2012 * séminaire au département de mathématiques de l'Université Libre
de Bruxelles. Some multivariate risk indicators; estimation
and application to reserve allocation
* first
european actuarial conference (EAJ) Lausanne.
- Année 2011 * 7th
Conference on Extreme Value Analysis, Probabilistic and Statistical
Models and their Applications (EVA 2011) Estimating bivariate tails, a copula based
approach.
- Année 2010 * Workshop on Risk à l'ESSEC (Paris La Défense)
Some multivariate risk indicators; estimation and application to
optimal reserve allocation.
* Séminaire de l'équipe Statistique, Probabilité et Application de
l'Institut de Mathématiques de Bourgogne, Indicateurs de risque
multivariés : minimisation par algorithmes stochastiques.
* Rencontres Approches Spatio-temporelles pour la modélisation du
risque au CIRM (Marseille, Luminy) Some
multivariate risk indicators ; estimation and application to
optimal reserve allocation.
* Journées MAS 2010, Bordeaux, Optimisation par algorithmes
stochastiques pour des indicateurs de risque.
Dernière mise à jour : 20
déc. 2024.
Last update: Dec. 20th, 2024.
