Chapitre 0 : brefs rappels sur les différentes lois de
probabilité et les liens entre elles.
Chapitre 1 : LE PROCESSUS DE POISSON (PP).
Construction du PP via les
temps inter-sauts exponentiels. Propriété de Markov. Indépendance et
stationnarité des accroissements. Amincissement et superposition.
Paradoxe de l'autobus. Généralisations : PP non homogéne, PP dans R^d.
Chapitre 2 : CHAÎNES DE MARKOV A TEMPS CONTINU. Rappels sur les
chaînes à temps discret. Horloges exponentielles en compétition.
Générateur d'une chaîne de Markov. Equations de Kolmogorov. Mesure
invariante, réversible. Convergence vers l'équilibre.
Chapitre 3 : FILES D'ATTENTE. Notations de Kendall. Etude détaillée
de la file M/M/1, M/M/s et M/M/infini.