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Thèmes de recherche
Depuis le 1 janvier 2014, mon activité de recherche est menée au sein de l'Institut Camille Jordan et porte sur
- les propriétés asymptotiques des processus dépendants, l'estimation paramétrique et non paramétrique ; les aspects multi-dimensionnels, spatiaux et spatiaux-temporels ;
- les risques en assurance, finance et environnement (estimation, modélisation et agrégation des risques, analyse de sensibilité) ;
- les liens avec la théorie des valeurs extrêmes.
Ces thèmes ont fait partie du projet AST&Risk, sélectionné par l'ANR au titre de l'appel à projet non thématique 2008. Ce projet s'est déroulé de janvier 2009 à juin 2012 (vous pouvez consulter le rapport final et l'annexe au rapport).
La partie applications à l'environnement se sont développpées au cours du projet Multivariate risk assessment for water ressources (MULTIRISK) financé au titre de l'appel a projet LEFE/MANU 2014 par le CNRS (INSU).
La partie applications à l'assurance faisait aussi partie de la chaire BNP Paribas Cardif Management de la Modélisation et est maintenant partie intégrante d'une action financée par la fundacion Mapfre.
Auparavant, une partie de mon activité de recherche concernait l'analyse d'algorithme et les systèmes dynamitques, dans le cadre des projet ANR LAREDA, ANR Dyn3S, du GDR IM (Informatique Mathématique), et l'ACI nouvelles interfaces des mathématiques DynamicAl (dynamical.pdf).
De septembre 2007 à janvier 2014, j'étais membre du laboratoire SAF. De 1998 à 2007, j'ai fait partie de l'Institut de Mathématique de Bourgogne.
Jury de thèse ou d'HDR (hors thèses encadrées).
- Rapporteure de la thèse de Nejib Dalhoumi, Sur l’estimation de probabilités de queue multivariées, réalisée sous la direction de Jean-Noël Bacro et Gwladys Toulemonde, soutenue le 25 septembre 2017 à l'université de Montpelier.
- Membre du jury d'HDR d'Elena Di Bernadino, Contributions to multivariate risk models, soutenue le 13 septembre 2017 au CNAM Paris.
- Membre du jury de la thèse de Li Shen, Three Essays on the Protability and Risks of Life Insurance Companies, réalisée sous la direction d'Olivier Le Courtois, soutenue le 26 juin 2017, à l'université Lumière Lyon 2.
- Rapporteure de la thèse de Charles Tillier, Processus et indicateurs de risque en assurance non-vie et securite alimentaire, réalisée sous la direction de Patrice Bertail et Olivier Wintenberger, soutenue le 19 juin 2017, à l'université Paris Nanterre.
- Rapporteure de la thèse de Patricia Tencaliec, Developments in statistics applied to hydro-meteorology : imputation of stream flow data and semi-parametric precipitation modeling, réalisée sous la direction de Clémentine Prieur et Anne-Catherine Favre, soutenue le 1 février 2017 a l'Université Grenoble Alpes.
- Rapporteure de l'habilitation de Stefan Thonhauser, Risk theoretic modeling and optimization (octobre 2016), université de Graz (Autriche).
- Rapporteure de la thèse de Sloma Przemyslaw, Contribution to the weak convergence of empirical copula process. Contribution to the stochastic claims reserving in general insurance, réalisée à l'université Paris 6, sous la direction de Paul Deheuvels, thèse soutenue le 30 septembre 2014.
- Membre du jury de thèse de Jonathan El-Methni : Contributions à l'estimation de quantiles extrêmes. Applications à des données environnementales, réalisée à l'université de Grenoble, sous la direction de Stéphane Girard et Laurent Gardes, thèse soutenue le 7 octobre 2013.
- Membre du jury de HDR de Melchior Salgado : La fertilisation croisée des actions de production et de transmission de connaissances en management stratégique soutenue le 18 juin 2012 à l'université Lyon 3.
- Membre du jury de la thèse de Aymeric Kamega réalisée à l'université Lyon 1, sous la direction de Frédéric Planchet, Outils théoriques et opérationnels adaptés au contexte de l'assurance vie en Afrique subsaharienne francophone - Analyse et mesure des risques liés à la mortalité, soutenue le 14 décembre 2011.
- Membre du jury de la thèse de Aboubacar Amiri réalisée à l'université d'Avignon sous la direction de Delphine Blanke, Estimateurs fonctionnels récursifs et leurs applications à la prévision, soutenue le 6 décembre 2010.
- Membre du jury de l'HDR de Stéphane Loisel Contribution à la gestion quantitative des risques en assurance, soutenue à l'université Lyon 1 en novembre 2010.
- Présidente du jury de la thèse de Romain Biard réalisée à l'université Lyon 1 sous la direction de Jean Claude Augros et Stéphane Loisel, Dépendance et évènements extrêmes en théorie de la ruine : étude univariée et multivariée, problèmes d'allocation optimale, soutenue en septembre 2010.
- Présidente du jury de la thèse de Mathieu Bargès réalisée à l'université Lyon 1 sous la direction de Jean Claude Augros et Etienne Marceau, Modèles de dépendance dans la théorie du risque, soutenue en avril 2010.
- Rapporteure de la thèse de Mohamed Mounseff réalisé à l'université de Bourgogne sous la direction de Bernard Schmitt, soutenue en décembre 2008.
- Rapporteure de la thèse de Aicha Hachemi réalisée à l'université Paris 7, sous la direction de Viviane Baladi, Analyse Dynamique d'Algorithmes Euclidiens et Théorèmes Limites , soutenue le 9 juillet 2007.
- Membre du jury de la thèse de Nourredine Azzaoui, soutenue le 11 décembre 2006, réalisée à l'université de Bourgogne sous la direction de Rachid Sabre.
Participation à des projets de recherche
- Participation à une action financée par la fundacion Mapfre.
- Participation au projet MulitRisk (2014-2016).
- Coordinatrice du projet ANR AST&Risk Approches Spatio-Temporelles pour la modélisation du Risque, sélectionné au tritre de l'appel à projet non-thématique 2008, janvier 2009 - juin 2012 (rapport final et l'annexe au rapport).
- Titulaire (avec Jean-Paul Laurent) de la chaire Management de la modélisation financée par BNP Paribas assurance, de septembre 2010 à mars 2014.
- Participation au projet ANR Dyn3S.
- Coordinatrice de l'ACI Nouvelles interfaces des mathématiques, DynamicAl attribuée en 2004 et pour une durée de 3 ans.
- Responsable d'une ATIP Jeunes chercheurs du CNRS sur la thématique Interface entre mathématiques et informatique : de la théorie aux applications en 2002-2003.
Séminaires / Conférences depuis 2007
- Année 2017 : Research talk at Research School on Spatial Statistics and extreme values, école du CIMPA à La Havanne, Cuba, Mars 2017 ; Conférence grand public dans le cadre du Cycle de conférence Sciences et Société, Nancy., 21 septembre 2017
- Année 2016 : Workshop Extreme value modeling and water ressources, Aussois, June 2016 ; Statistical approaches to non-linear systems, workshop CPT Marseille, September 2016 ; Salzburg Workshop on Dependence Models Copulas, September 2016, invited session : Some Copula’s approximations ; Séminaire de probabilité et Statistique du laboratoire Mathématiques et Interactions de Nice.
- Année 2015 : AFMath in Brussels (invited speaker) ; 47ème JDS à Lille ; Colloquim of the mathematical science deptarment, Liverpool : On the estimation of aggregated quantiles with marginal and dependence informations.
- Année 2014 : 8th Conference in Actuarial Science and Finance on Samos (invited speaker, session risk management) ; Journée MultiRisk à Grenoble : On the consistency of Sobol indices with respect to stochastic ordering of model parameters.
- Année 2013 : Séminaire actuariel Lyon - Le Mans ; 30th French Finance Association Conference ; Colloquium of the International Actuarial Association, AFIR/ERM session : Asymptotic behavior, comparisons of risk indicators and applications to optimal reserve allocation.
- Année 2012 : séminaire au département de mathématiques de l'Université Libre de Bruxelles. Some multivariate risk indicators; estimation and application to reserve allocation, first european actuarial conference (EAJ) Lausanne.
- Année 2011 : 7th Conference on Extreme Value Analysis, Probabilistic and Statistical Models and their Applications (EVA 2011) Estimating bivariate tails, a copula based approach.
- Année 2010 : Workshop on Risk à l'ESSEC (Paris La Défense) Some multivariate risk indicators; estimation and application to optimal reserve allocation. Séminaire de l'équipe Statistique, Probabilité et Application de l'Institut de Mathématiques de Bourgogne, Indicateurs de risque multivariés : minimisation par algorithmes stochastiques. Rencontres Approches Spatio-temporelles pour la modélisation du risque au CIRM (Marseille, Luminy) Some multivariate risk indicators ; estimation and application to optimal reserve allocation. Journées MAS 2010, Bordeaux, Optimisation par algorithmes stochastiques pour des indicateurs de risque.
- Année 2009 : Séminaire d'Actuariat Lyon - Lausanne. Séminaire Rhône-Alpin d'actuariat et de finance, organisé par le CERAG à Grenoble. Coefficient d'ajustement de la théorie de la ruine dans des contextes de dépendance. Journées de Statistique 2009 à Bordeaux. Coefficient d'ajustement de la théorie de la ruine dans des contextes de dépendance .
- Année 2008- Séminaire de probabilités de l'institut Camille Jordan, Lyon 1, Estimation du coefficient d'ajustement de la ruine, dans des contextes de dépendance faible, Workshop on Probability and Dynamics, Université du Chili, Santiago du Chili, Probabilistic regularity of the Euclid algorithm. Applications to the analysis of fast GCD algorithms. Séminaire d'Analyse et Probabilités de l'Université de Bretagne Occidentale (Brest), Propriétés probabilistes de régularité de l'algorithme d'Euclide; application à l'analyse en moyenne d'algorithmes rapides de calcul de pgcd.
- Année 2007- Journées "Modèles à arbres de contexte", ENST : Rates of convergence for context algorithms. Séminaire de probabilités de Versailles : Sélection de modèles et chaînes de Markov à portée variable. School and Workshop on Probability Theory and Applications, Campos do Jordao, Brésil : Exponential inequalities for VLMC empirical trees.